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3/23 今日現貨持續來到新高點9775，多方尚未正式歇息。指數位置仍處於所有均線之上，多頭排列！

期權數據部分：
1. HV與VIX相近，市場由上月換成本月的趨於合理。
2. 選擇權最大IO集結區座落在9500~10000
3. P/C Ratio持平，其Diff值為正。
4. 前五大額交易日的選擇權部位處於BC+SP
5. 外資期貨淨多單持續，但目前續降為11305
6. 期貨轉為逆價差
 
    今日行情，可以說是路口停看聽，無論是期貨還是現貨，高低點震盪不超過50點，狹福整理，量能維持有千億，動力尚在。除了大盤指數依舊有創新高外，期權籌碼的SP部位，是不可忽視的一股支撐力道。除了趨勢偏多不會被破壞之外，短線亦是屬於多方掌控，除非高點不再被攻克，可疑酌量以短空嘗試，否則空方宜謹慎。

交易策略：
●選擇權策略建議：
因為趨勢仍舊偏多，且波動率處於中性，故建置收權利金的多頭價差，3/23現貨收盤建置P多頭價差(96/94P多差收30點)
(承上週五規劃，今日盤勢開紅，故尾盤建倉)
●T50正2因為趨勢偏多，有基本水位！於建議3/11 9500附近加碼！目前待多方明顯氣虛再來減碼只基本部位。