QQ的招財進寶

4/28 今日現貨開盤過高來到10014，隨即回落震盪整理，指數位置依舊在所有均線之上，期貨則是維持正價差。

期權數據：
1. 期貨正價差33點
2. 選擇權OI集結區在9500~10200
3. P/C Raito下降至1.15，其Diff值<0
4. 外資期貨淨部位減少為淨多單5701口
5. HV、VIX下降

    昨日測試萬點前一日最大OI集結區後，期貨夾帶正價差的情況下，今日現貨期貨開盤以小紅過高化解過度樂觀的危機，並收在所有均線之上，技術面僅5ma乖離過熱疑慮，故呈現高檔震盪修正整理。
    籌碼方面，P/C Ratio稍降、外資期貨淨部位減少至5701口，前五大額交易人的BC+SP部位僅略減，雖未能續強，但依舊對盤勢有撐。
    市場氣氛隨著指數小幅回落而VIX降溫，卻也沒出現恐慌，由期貨正價差的角度來看，市場依舊偏向樂觀，震盪整理後再持續攻擊的機率高。若次日開盤開黑需謹慎可能出現急速回測，否則先以高檔震盪的格局視之。後續將持續觀察籌碼上與VIX的變化。

交易策略
●選擇權五月契約策略的主單：
目前已建議：4/17建置9800/10000 Call空頭價差收30點(4/24開盤停損104點)
4/24尾盤再繼續外移10000/10200C空差收60點。
4/28尾盤加建9800/9600P多頭價差收45點。
●選擇權五月契約策略的游擊單：
現貨期貨若同步開低，最大損失下BP價外二檔，短打若測5ma出場。
●T50正2因為趨勢偏多，有基本水位！多方宣告確立，回5ma附近加碼，或現貨正式10000加碼。