5/29 五月最後一個交易日,適逢MSCI調整,大盤開紅後,在盤下震盪,以小跌做收,成交量放大至1408億。
期權數據:
1. 期貨正價差2點
2. P/C Ratio微減持平,其Diff值<0
3. 外資期貨淨部位為淨空單5845口
4. VIX增加
5. 其他數據異動不大
大盤開紅後在平盤附近狹幅震盪,尾盤收小跌,未改變技術線型的位置,依舊在所有均線之上,但均線並非多頭排列。
期權部位以外資的期貨淨部位變化較大,淨空單增加至5845口;行情盤整VIX卻增加,顯示選擇權市場氣氛並不安分;其他數據的力道並沒有改變太多:P/C Ratio微減持平,前五大額交易人的選擇權部位BC+SP水位縮小;今日主要期貨的行情則是讓期貨價差收斂至幾乎平價差。
區間還是在區間,且目前指數位置處於區間上緣,整體條件隱含持續震盪,除非一舉有效突破,才能正式轉強(此條件機率低);若開黑,則將維持區間的震盪局,且本契約月尚有再度測低的機會。
下週一(6/1)開始實施漲當日跌幅10%的新制,現貨期貨幾乎是平價差也代表新的開始,新的格局則有待觀察對於盤面流通性的影響。
<Q之音:本來以前崩盤的時候使出限制漲跌幅減半的招式3.5%,這下子以後出招減半也是有5%喔~>
●選擇權六月契約策略的主單:
5/22現貨收盤建置97/99C空頭價差收58點
●短單:區間震盪故可逆勢操作B方策略,但因VIX偏高,權利金相對貴,B方部位不宜過多。
●下週一6/1,若開黑BP
●T50正2因為趨勢偏多,有基本水位!回到季線之下,可在加碼。
●注意醞釀下一波趨勢。