QQ的招財進寶

    6/8 期貨現貨開低之後再度跌破9300測低到九點半(現貨9258、期貨9235)，接著多方反攻，一路拉高至盤上，收盤以小漲做收，指數位置在年線之上，其他短中期均線之下。

期權數據：
1. 期貨逆價差20點
2. P/C Ratio略增至0.76
3. 外資期貨淨空單21339口
4. HV略增、VIX明顯下降，small訊號
5. 前五大額交易人SP增加、BC減少，部位的招式不變
 
    上週五大盤守穩前一日Put_OI最大集結區9300之後，將OI也逼退至9200，今早空方再度開盤迅速襲擊，幾乎是壓車壓到地板冒出火花的行為，再破9300，又再來新低點9258，多方隨即抵抗，用力拉抬151點，最高來到9419，上下各有影線的紅K，收在年線之上，技術線型依舊偏弱，在短中期均線之下。
    選擇權市場今日最重要的是波動率VIX明顯下降，V-H出現small訊號，顯示選擇權市場的權利金偏低，以及多方逢彈即逃的氣氛，故反彈持續的機率偏高；外資期貨淨空單略增至21339口，P/C Ratio未再創低略增至0.76，而前五大額交易人的SP+BC部位持續，整體偏空的籌碼面的變化不大，並未回補也未再加空。
    故持續以反彈的角度觀察，今天算是收腳反彈的第一個交易日，以今日的VIX與籌碼變化來考量，接下來的二三個交易日持續反彈的機率偏高，先以反彈視之，後續再來觀察數據變化，以及反彈的空間力道來評估空間的可能性。

●選擇權六月契約策略的主單：
5/22現貨收盤建置97/99C空頭價差收58點(6/4，平倉6點)
6/5 因尾盤VIX下降，暫不建C空差
6/8 雖然現貨收紅，但VIX下降太多，故不適宜收權利金策略
●若6/9 上漲出現正價差，VIX未增，壓P。
●短單：適合操作B方策略。

●T50正2因為趨勢偏多，有基本水位！回到半年線與年線，可分批加碼。
●注意醞釀下一波趨勢。