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    6/10 夾帶著高達45點的正價差，現期貨開紅之後震盪走高，價差行情勝過指數行情，終場期貨以逆價差15點做收，而現貨的位置則是盤中一度反彈上5ma以及年線，但收盤依舊在所有均線之下，是一根有上影線的紅K。

期權數據：
1. 期貨由正價差轉為逆價差15點
2. P/C Ratio略增至0.75
3. 選擇權Put最大OI集結區下移至9000
4. 外資期貨淨部位為淨空單18481口
5. HV上升、VIX下降

    在前一日期貨正價差45點的狀態下，今日以小漲開出，多方在現貨市場更是開盤立即展開反擊，先是迅速收斂正價差，之後再伴隨的強勢反彈順便將期貨差距拉到逆價差15點。指數位置在技術線型方面，雖然一度挑戰年線與5ma，但除了收斂乖離之外，並未扭轉技術線型的頹勢，指數位置依舊在所有均線之下。
    在期貨方面，昨日與今日二個交易日的價差行情分別高達75點與60點，故今日的期貨行情變化不大，小漲49點，其籌碼部分：外資淨空單18481口、P/C Ratio 0.75，亦變化不大，比較特別的是在今日反彈的過程裡，Put_OI集結區趁機下移至9000，HV提高、VIX下降，顯示整體市場的震盪加劇，但選擇權的市場氣氛較為降溫。
    六月契約剩下五個交易日，本月契約曾經出現過極端值：外資淨空單二萬五千口、P/C Ratio的Cool背離訊號！對於未來走長多行情有利。但是在短線上，以六月契約剩下的日子，多方的機會不大，出現急彈伴隨再急殺的可能性更高，偏空反覆探底震盪激烈的可能性大，故暫不摸底搶多，六月契約逢彈偏空看待，並觀察落底跡象是否穩固，再行規劃七月契約。

圖：P/C Ratio的Cool背離訊號

●選擇權六月契約策略的主單：
5/22現貨收盤建置97/99C空頭價差收58點(6/4，平倉6點)
6/5 因尾盤VIX下降，暫不建C空差
6/8 雖然現貨收紅，但VIX下降太多，故不適宜收權利金策略
6/9 因為下跌出現大幅正價差，與預期有差，故未進場。
6/10 未持續下探，開紅，故不出手
●短單：適合操作B方策略。
●6/11，在5ma年線附近，BP

●T50正2因為趨勢偏多，有基本水位！回到年線，分批加碼。
●注意醞釀下一波趨勢。