QQ的招財進寶

    7/17 交易冷清，氣氛低迷，大盤在平盤附近震盪遊走，守在5ma之上。

期權數據：
1. P/C Ratio0.86，Diff值>0
2. 期貨逆價差134點，(除權息扣114點，故實值逆價差20點)
3. 選擇權最大OI集結區為8500~9400
4. 外資期貨淨部位為淨空單466口
5. VIX略增、HV下降

    上方K線圖，大盤連續四個交易日呈現此般膠著狀態，黏在5ma附近，尚未開戰。
    期權數據方面，P/C Ratio持平、其Diff值顯示選擇權市場氣氛為相對有撐，而外資在此位置又淨空單減少為466口，未見明顯倉位，整體市場氣氛延續昨日有如停看聽，未能突破僵局。
    接續昨日觀察，本月契約目前最重要的即是VIX明顯偏低，且交易天數較長，行情有機會做較大曲折的變化，以付權利金的策略為主，然而，以P/C Rtio觀察為相對有撐，但是整體的OI區間是屬於區間上緣，二邊皆有機會，尤其需要注意等幅度的盤整"帶便"。(再瀉一次...)
Note：7/20開盤扣除權息3.05點。

●選擇權八月契約策略的主單：
7/17現貨收盤建置，91/93 C多差(付45點)