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1/11 開盤不久又測新低7726，又出現實體黑K，僅稍微收下引線，上方蓋著均線呈現空頭排列，盤面技術線型持續由空方掌握....
期權數據：
1. 期貨逆價差48點
2. P/C Ratio下降至0.84
3. 外資期貨淨部位為淨多單19279口
4. 選擇權最大OI集結區移動至7700~8100
5. VIX、HV增加
2016年的開盤，平盤時VIX卻飆高到27%，至今指數一路往下走，僅上週五在短線乖離的情況收實體紅K，上週八千大關失守並且未出現恐慌，宣告盤勢必須經過一段期間的修復或者急速下殺伴隨VIX飆高才有可能修復，但至今市場的恐慌反覆測低度跟不上指數下降的幅度，因而難以收腳，故延續上週五提及的，短線依舊由空方掌控，反覆震盪測低，以時間來化解。
今日指數再創7726波段新低，收在7788，期權數據的期貨逆價差48點、P/C Ratio下降至0.84，其Diff<0，外資期貨淨多單增加至19279口，VIX拉高來到27.88%，本契約月最特別的就屬OI最大集結區的移動，今日Call最大OI正式下移至8100、破低上拉後，Put最大OI集結區反而正面迎戰來到7700，故配合整體狀態，短線應在7700~8100呈現震盪5~10個交易日。
綜合各方跡象的推斷，上週五個交易日，三度逼退Put最大OI，今日再將Call最大OI下移至8100，顯然的空方達到壓制效果、多方也受到驚嚇，但盤面並未做出讓多方反擊的條件，故短期內難有像樣的上漲出現，波動率也尚未恐慌，除非再度大跌伴隨VIX飆高，否則必須以時間來化解空方勢力，故短線難有正式的上升行情，若上漲僅能以彈視之，結算前，以反覆震盪測試低點的機率高。
●選擇權1月契約策略的主單：追蹤制式參考策略
●12/18，現貨收盤建置80/78 P多差(收42點，1/7停損92點)
●1/8，現貨收盤時建置C空差(81/83C空差，收30點)
●12/18，現貨收盤建置80/78 P多差(收42點，1/7停損92點)
●1/8，現貨收盤時建置C空差(81/83C空差，收30點)
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