QQ的招財進寶

    2/17  大盤在開盤觸碰半年線之後，進入震盪，適逢台指期二月契約結算，震盪結算在8212，二月契約行情漲了五百點，且格局條件尚在...

    日K線圖，在連續二根實體紅K，越過短中期均線，今日指數在開高觸摸半年線來到8253，接著整日進入震盪整理，指數位置依舊在短中均線之上，半年線之下的位階，較特別的是處於高檔80以上水位的日DK，正處於有可能發生高檔背離的現象...為後續觀察重點之一...

三月契約期權數據：
1. 期貨逆價差22點
2. 選擇權最大OI集結區為7000~8500
3. P/C Ratio下降至1.05，其Diff>0
4. 外資期貨淨部位為淨多單30819口
5. HV與VIX之間處於合理(但須注意偏VIX出現偏低)

    外資選擇權契約金額，繼二月契約開倉前的負數，三月本契約月，依舊為負...盤面有撐...

    今日二月契約結算在8212，整體局面依舊是多方在有撐的條件裡正向發展的機會較大，唯幾項現階段需注意事項：

    技術線型處於偏多位階，且中線與長線持續往正向發展，唯短線的拉抬讓指標來到相對熱絡區，雖然趁勢偏多視之，但若日KD脫離高檔區，需注意是否發生背離的修正，(日KD高檔背離的修正幅度不應太大)。

    P/C Ratio換月退回1.05，但Diff>0的條件並未遭遇破壞，後續必須P/C Ratio持穩，將格局穩住，則在相對有撐的情況，多方才能有延伸的條件。

    外資選擇權契約金額在三月契約持續出現負數，見上圖，往往後續伴隨的行情為正向發展。

    三月契約開倉的VIX處於中性，但接近偏低small的界線，若出現偏低狀況，可能再度引爆行情，屆時風險提高，需以正向策略應對。

●選擇權3月契約策略的主單：追蹤制式參考策略
●再觀察一日數據

================================================================================

●選擇權2月契約策略的主單：追蹤制式參考策略
●今1/22現貨收盤，建置76/74 P多差(收47點,1/29平倉10點)
●1/29新倉82/84C多差(付34點，2/1平倉55點)
●2/1新倉78/80P多差(收32點，2/16平倉5點)