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12/21  期貨12月契約結算日，弱勢震盪並且最後一盤壓低，破季線，且新契約期貨正價差，期權數據換月如翻書，氣勢扭轉...

■  技術面：中長多架構的背景為靠山，本週則是指數要守在9270，則中長多持續。但目前大盤短線氣勢持續偏弱，日KD交叉向下並且未能守住季線，本週剩二個交易日，若無法收復且將中線延伸，則勢必再進行橫盤或者較大幅度的修正。

■  期權籌碼：外資期貨淨多單58091口，自營為淨空單3336口；P/C Ratio降至1.08，其Diff轉為<0，選擇權市場換月氣勢不足；OI最大集結區在9000～9500；前五大額交易人期貨為淨空單2097口，選擇權部位為BC與SP；VQ指標目前為Big。

■  特別現象：HV扣抵至10%以下；期貨正價差20點。

■  結論：今日結算價在9232，契約月收漲，過程中多方未能趁勝追擊錯失良機，換月開倉氣勢相較過去明顯不足，遇壓難免；又技術面由於過去行情狹幅震盪導致均線相當逼近，此波由高點9430回落至今連破四條均線，今日未能守住，短線氣勢依舊疲弱；先以防守偏弱視之，再觀察數據變化。

■  觀察重點：收復5ma與季線、中線防守9270、期貨正逆價差。

●選擇權點1月契約策略的主單：追蹤制式參考策略
●策略再觀察一個交易日數據

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●選擇權點12月契約策略的主單：追蹤制式參考策略
●11/21現貨收盤建置92/94 C多頭價差(11/22 打到63點停利)
●11/22現貨收盤建置B9300C 口數比例為0.8(付54點，12/1打到81點停利)
●12/1 現貨收盤建置B9400C(付38點，12/8打到57點停利)
●12/8 現貨收盤建置93/91 P多頭價差(結算日70點損平倉)