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1/5  出量實體紅K攻擊站上9300，指數位在所有均線之上，期貨為逆價差，期權數據謹慎疑慮中帶強...

■  技術面：目前短中長線同步偏多，月KD持續在長多高檔區本日曆月若在8918之上，將持續在月KD80以上的高檔區。中線週KD則是交叉向上，本週防守9203，中多即將延伸；又短線目前站在所有均線之上，故震盪偏多短線以5ma為風險防守點。

■  期權籌碼：外資期貨淨多單64545口，自營為淨空單1945口；P/C Ratio略增至1.18，其Diff為<0，選擇權市場氣氛偏弱遇壓卻也有撐；OI最大集結區在8800～9500；前五大額交易人期貨為淨空單1945口，選擇權部位為BC與SP；HV增加、VIX下降，VQ指標目前為正常。

■  特別現象：本契約月期貨上半段為正價差目前為逆價差持續、P/C Ratio溫吞有撐但未強勢表態。

■  結論：整體狀態並未改變，由於技術面短中長線偏多架構持續，期權籌碼數據反應為有撐當中相對遇壓，未支援多方推升力道，故在技術面持穩狀態持續順勢看待，但亦需謹慎提防震盪加劇反覆測試的風險，故短多延伸以5ma為風險防守點，並持續觀察期權籌碼能否強化。

■  觀察重點：5ma、期貨正逆價差。

●選擇權點1月契約策略的主單：追蹤制式參考策略
●12/23 現貨收盤建置92/94C空頭價差(收51點，12/30打到101點停損)
●12/30 現貨收盤建置94/96C空頭價差(收30點，預計打到80點停損，縮至10點停利)

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