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    10/22  期貨11月契約開倉首日，行情呈現狹幅震盪，指數位置收在5ma之下，技術線型呈現均線多頭排列，日KD順勢脫離高檔區，目前處於交叉向下階段。

期權數據：
1. 期貨逆價差13點
2. P/C Ratio持平，其Diff值<0
3. 外資期貨淨部位為淨多單24538口
4. HV與VIX下降

    目前條件多空參半，多的條件符合長線、空的條件有利短線，短遇壓，長又該有撐，故整體應該呈現的是高檔震盪的局面機率最高。以下為各條件的分析要點：

    日KD自然回落

    在經過先前二週，每每震盪過高即下壓的行情之下，不需經過太大的貫壓，日KD自然形成死亡交叉並且脫離高檔區，轉為弱勢，依據昨日提及台股的短中長線八字條件，日遇到修正的壓力，但月線傾向隨著時間走揚的機率高，故以多頭盤面而言，不應修正太多，故可以月線(約8400～8450附近)做為風險防守基準。

    P/C Ratio遇到相對壓力

    代表選擇權市場支撐壓力PK力道的P/C Raito值呈現，該數值在1以上，絕對值有撐，但其Diff相對值<0，表示市場籌碼相對有壓，因此，在絕對值有利但相對值有壓的情況下，呈現多空力道拉扯，後續持續觀察該數值隨著指數律動的變化。

    外資期貨淨部位

    行情狹幅震盪的條件之下，外資期貨淨多單今日增加四千多口，來到24,538口的位階，無疑是多頭後續延伸的一股勢力。

    波動率下降

    VIX持續略降，符合盤整慣性，但這波HV一路扣底下降，未來在經過一個交易日後，又即將遇到大幅扣底而下降，行情理應有機會擴大震幅，多空PK。

●預計10/23現貨收盤時建置C空頭價差。